Итак, напомню суть прошлогедельного поста: до выборов в США нефть будут укатывать в пол, ставку ЦБ повысят, соответственно рынок продолжит корректировку. Все предположения оказались верны. Так что хочу расстроить покупателей дна, до него ещё далеко… Газпром на следующей неделе будет ниже 115.

Похоже, что большинство бумаг готово к большому походу вниз. И до выборов в пендосии наш рынок будут гнать вниз, чтобы демократы могли хоть что-то проблеять про силу санкций и т.п. И здесь они готовы наступить на яйца своим сланцовикам, но что не сделаешь ради выборов, цена на бензин пойдет вниз и опять Байден (Камала) молодец))) Ведь на Украине и в Израиле дела не особо...
Основным инструментом влияния, находящемся в их руках была и остается нефть, которая с апреля пилит вниз и пока останавливаться не собирается. Кукловодам, работающим на российском рынке на стороне заокеанских партнеров нужны две вещи, первая, как я уже сказал- нефть, второе высокая ставка. По ставке постараюсь пояснить. Высокая ставка уже опосредованно влияет на инфляцию, но ЦБ с завидным упорством продолжает её повышать. В результате крупные инвесторы перекладывают часть денег из рынка в безрисковые банковские инструменты. Инвесторы мог ли бы переломить тренд, но это произойдет только тогда, когда дивиденды из-за низкой цены уверенно превысят в ставку в банках. Поэтому ЦБ до ноября будет повышать ставку (завтра посмотрим). А с ноября начнет ставку снижать.

( Читать дальше )

Газпром похоже будет обновлять августовский лой. В комментариях на прошлой неделе писал, что брать его в лонг достаточно опасно, и после понедельника и вторника пошел отскок. Да еще какой… Но самое интересное, что мы после обеда перед вечерним клинингом не пошли выше на МК шортистов… Такое впечатление, что дали команду их не резать. Объёмы малые, и вот на вечерке мы потекли вниз. И теперь можно спрогнозировать примерный расклад на завтра. До обьявленияя ставки мы опустимся в райн 12350 и встанем в пилу. Во второй половине дня двинем вниз к 11700. В понедельник отскок к 12000 и пила в районе 11900. После чего двинем на пробой 11550. Важно, что пробой будет в момент спреда между спотом и фьючем 50 пунктов. Пишу больше для себя. Посмотрим.

Исходя из горизонтальных объемов, и торгов сегодняшнего дня. Завтра после 12:30 мы коснемся 100 000, а затем пойдем на укрепление рубля в район 90 000 до конца недели. Пробить 100 000 не получится практически со 100% гарантией, т.к. шортистов которые смогли бы вынести 100 000 по МК практически не осталось, а у чистых покупателей боюсь силенок не хватит.

Итак битва продолжается, планки пока отменяются...
Набросаю крупными мазками ожидаемые мноц движения. Я художник, я так вижу.
С утра пойдем вверх на уровень 96 600. Но к клинингу будем топтаться ниже 95050. Пробой 90 000 ожидаю завтра во второй половине дня.

Посмотрел на все контракты Si… похоже покупец пытается захеджироваться декабрьским фьючем. Соответственно из-за разной ликвидности 9:1, он продавил его вниз примерно на 0,5%. Хотя по логике, декабрьский фьюч должен быть выше на примерно на 2% от спота...
Плюс к тому, число покупателей среди юриков падает, а позиция растет) Основной рост произошел в пиле днем, а дальше флэт… Похоже, силы таинственного покупца иссякли. При таком раскладе, как бы не увидеть сегодня, завтра планку.

Кукл вот вот-вот и порвет панамку покупателю.
Итак, сегодня перед закрытием пошли первые МК у тех кто брал в четверг у хаев на все плечи, и это радует.
Покупец уже не в состоянии выкупать уровни и удерживать уровни, попытки были, но тщетны.
Улучшить позицию на откате скинув часть позы, не получается, т.к. цена идет практически без отката. Захеджироваться тоже не получится, опционы и следующие фьючерсы не имеют необходимой ликвидности, ну а на споте нужны баксы чтобы их продать и поддержать позицию фьюча. Единственный вариант найти рубли в виде займа. Но как я писал утром, в Si сейчас завязано около 50 млрд. рублей. Т.е. надо позаимствовать от 5 и более млрд. руб...
Соответственно выглядит это примерно так, покупец вытягивая цены расставлял кости от домино, а кукл не дал поставить очередную кость, и опрокинул последнюю кость в обратку. Результат мы увидели сегодня.
Теперь вопрос, а куда мы можем дойти?
Думаю к экспирации мы окажемся на уровнях не выше середины июня.
Мало того, без откатное движение выведет огромные объёмы баксов в споте.

( Читать дальше )

Для начала хочу изложить свои мысли о резком движении после дневного клиринга в четверг.
Лонгисты скажут, вынос стоповиперед походом вверх.
Но я думаю, что кукл, которому поставили задачу укрепить рубль просто произвел так сказать рекогносцировку на местности. В результате, он увидел, что покупец сидит во фьючах юаня и доллара. Относительные объемы свечей (15м) во фьючах оказались значительно выше, чем в споте. Это в очередной раз подтвердило спекулятивное ослабление валюты именно через фьючерсы. Плюс к этому, кукл примерно оценил возможности покупца.
Теперь, что мы увидели в пятницу. По сути, CNY уже развернулся, и сейчас главное не торопясь идти вниз. По Si ситуация чуть другая. Покупец на мой взгляд начал перекладывать рубли из юаня в доллар, так как силенки на исходе, тем более после того как его нагрузили во второй половине дня в четверг, и похоже вынос рубля на долларе, это его основная задача.
В понедельник думаю будет попытка покупеца вынести выше хая прошлой недели, но думаю ему вновь напихают полную панамку😃 и к вечеру мы будем болтаться ниже 97000.

Сегодняшний день, похоже стал переломным. Полностью согласен с Кречетовым, те кто на рынке не первый год, видят спекулянта. Он имеет сумму в рублях с 9-ю нулями, а может и больше, и тупо выкупает все просадки лимитными айсбергами. По крайней мере так он действует в Si.
Кем он может быть?
Вариан 1.
Юриком имеющим большой экспортный доход в долларах, и имеющим возможность кредитоваться в рублях на огромные суммы. Задача простая, задрать доллар как можно выше, и продать доллары. И плевать он хотел на социальную напряженность, главное прибыль. Именно к этому варианту ЦБ поднял ставку.
Вариант 2.
Рублевые олигархи тупо для создания социальной напряженности. Тянут цену во фьючах вверх.
Кстати, вопрос знатокам, Si поставочный фьючерс, имея лонг на экспирации поставляется доллар?
Но самое смешное, что и в первом варианте и во втором торгуют не профи, а просто покупцы считающие, что они смогут тянуть цену сколько захотят.
С другой стороны стоит профессиональный трейдер, который начал выстраивать уровни с 20 чисел августа, в отличии от покупца он начал выстраивать объемы именно там где это нужно, оставлять ГЭПы там где это нужно.

( Читать дальше )

Завтра в США- День труда. Выходной.
Не будут торговаться следующие валютные инструменты: www.moex.com/n63605/?nt=113.
Так что завтра битва будет идти в Si.
Есть шанс завтра сломать тренд ослабления рубля.
Для того чтобы покупателю вынести шортистов на МК и продолжить рост, ценник необходимо выдернуть выше 97 500. Боюсь силенок у него может не хватить.